Сравнение VTV с BRK-B
VTV (Vanguard Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VTV returned 12.78%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VTV и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTV имеют среднегодовую доходность 12.78%, а акции BRK-B немного впереди с 13.22%.
VTV
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 12.78%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам VTV и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 14.29% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between VTV and BRK-B is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between VTV and BRK-B has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTV vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
VTV
BRK-B
Сравнение VTV c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTV | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.01 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | -0.02 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.04 | -0.05 | +16.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTV и BRK-B
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTV | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -53.86% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -9.42% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | -14.95% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -26.58% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -29.57% | -7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.36% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -11.07% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 4.53% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и BRK-B
Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.34%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTV | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.95% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 10.78% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 14.38% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 17.12% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 19.44% | -2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и BRK-B
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.83% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
VTV and BRK-B have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to VTV (3.34%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs BRK-B's -53.86%.
VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTV и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор