PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WM с VOOG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, WM returned 15.25%/yr vs 17.80%/yr for VOOG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 15.25% против 17.80% соответственно.

WM

1 день
-1.93%
1 месяц
0.79%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.67%
1 год
-7.08%
3 года*
11.63%
5 лет*
10.86%
10 лет*
15.25%

VOOG

1 день
0.65%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.55%
1 год
29.06%
3 года*
26.66%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		-0.81%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.10%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between WM and VOOG is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.42

The correlation between WM and VOOG shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

WM vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.79

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.41

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.31

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.13

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

8.74

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WM vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.79

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.89

-0.53

Просадки

Сравнение просадок WM и VOOG

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-32.73%

-45.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-13.71%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-22.18%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-32.73%

+14.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-32.73%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-4.28%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-4.97%

-12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

3.33%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и VOOG

Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.61%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

13.04%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

16.31%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

21.25%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

20.77%

-1.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и VOOG

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VOOG в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%
WM
Waste Management, Inc.		1.64%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

WM and VOOG have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WM has higher volatility (5.91%) compared to VOOG (5.61%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs VOOG's -32.73%.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор