Сравнение AXON с WM
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AXON in Aerospace & Defense, WM in Waste Management. Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 34.58% против 15.36% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам AXON и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between AXON and WM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.22 |
The correlation between AXON and WM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
WM:
$88.75B
AXON:
$2.41
WM:
$6.91
AXON:
183.64
WM:
31.76
AXON:
0.05
WM:
2.60
AXON:
12.70
WM:
3.49
AXON:
10.31
WM:
8.86
AXON:
$2.98B
WM:
$25.41B
AXON:
$1.77B
WM:
$5.61B
AXON:
$156.24M
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. WM — Ранг доходности на риск
AXON
WM
Сравнение AXON c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.36 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.79 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и WM
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -77.85% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -16.70% | -43.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -18.14% | -42.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -18.14% | -42.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -30.07% | -30.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -10.24% | -39.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -17.69% | -25.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 7.58% | +27.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и WM
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 6.13% | +11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 14.08% | +30.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 19.03% | +36.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 18.62% | +29.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 19.54% | +29.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и WM
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и WM
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and WM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор