Сравнение BTC-USD с VIG
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 59.68%/yr vs 13.05%/yr for VIG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 59.68% против 13.05% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
VIG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 6.58% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and VIG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г. | 0.10 |
Over the past year, BTC-USD and VIG have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. VIG — Ранг доходности на риск
BTC-USD
VIG
Сравнение BTC-USD c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.33 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.33 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 9.37 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 1.82 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.75 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.82 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.60 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и VIG
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -46.81% | -38.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -7.91% | -43.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -14.95% | -36.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -20.39% | -56.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -31.72% | -52.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | -1.34% | -48.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -5.51% | -36.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 1.96% | +32.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и VIG
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 2.42% | +9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 7.68% | +26.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 10.10% | +25.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 14.24% | +30.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 16.06% | +40.65% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and VIG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to VIG (2.42%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs VIG's -46.81%.
VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор