Сравнение WM с BRK-B
WM (Waste Management, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, WM returned 15.59%/yr vs 13.01%/yr for BRK-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.59% против 13.01% соответственно.
WM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 11.39%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 15.59%
- Всё время*
- 10.68%
BRK-B
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -2.27%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.01%
- Всё время*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам WM и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 9.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.27% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between WM and BRK-B is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.30 |
The correlation between WM and BRK-B shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$96.00B
BRK-B:
$1.06T
WM:
$6.91
BRK-B:
$33.62
WM:
34.60
BRK-B:
14.61
WM:
2.83
BRK-B:
0.57
WM:
3.80
BRK-B:
2.82
WM:
9.65
BRK-B:
1.46
WM:
$25.41B
BRK-B:
$375.39B
WM:
$5.61B
BRK-B:
$94.36B
WM:
$6.96B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
WM
BRK-B
Сравнение WM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и BRK-B
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -53.86% | -23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -9.42% | -7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -14.95% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -26.58% | +8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -29.57% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -8.99% | +6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -11.06% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 4.50% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и BRK-B
Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 4.42% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 11.07% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 14.57% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 17.09% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 19.40% | +0.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и BRK-B
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.48% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и BRK-B
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
WM and BRK-B have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (7.50%) compared to BRK-B (4.42%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs BRK-B's -53.86%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор