Сравнение WM с BRK-B
WM (Waste Management, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, WM returned 14.94%/yr vs 13.17%/yr for BRK-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.94% против 13.17% соответственно.
WM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 14.94%
BRK-B
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам WM и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 2.51% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.32% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between WM and BRK-B is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.30 |
The correlation between WM and BRK-B shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$90.33B
BRK-B:
$1.07T
WM:
$6.91
BRK-B:
$33.62
WM:
32.33
BRK-B:
14.75
WM:
2.64
BRK-B:
0.57
WM:
3.55
BRK-B:
2.85
WM:
9.01
BRK-B:
1.47
WM:
$25.41B
BRK-B:
$375.39B
WM:
$5.61B
BRK-B:
$94.36B
WM:
$6.96B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
WM
BRK-B
Сравнение WM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.23 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 0.47 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и BRK-B
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -53.86% | -23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -9.42% | -7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -14.95% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -26.58% | +8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -29.57% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -8.11% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -11.07% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 4.52% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и BRK-B
Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 4.27% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 10.77% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 14.54% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 17.13% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 19.39% | +0.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и BRK-B
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.58% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и BRK-B
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
WM and BRK-B have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (6.86%) compared to BRK-B (4.27%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор