Сравнение GOOG с ORCL
GOOG (Alphabet Inc) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GOOG returned 25.31%/yr vs 13.12%/yr for ORCL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -37.12%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 25.31% против 13.12% соответственно.
GOOG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 89.51%
- 3 года*
- 43.36%
- 5 лет*
- 21.73%
- 10 лет*
- 25.31%
- Всё время*
- 22.76%
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
- Всё время*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам GOOG и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 12.12% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between GOOG and ORCL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between GOOG and ORCL has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.26T
ORCL:
$349.60B
GOOG:
$13.11
ORCL:
$5.86
GOOG:
26.81
ORCL:
20.71
GOOG:
1.32
ORCL:
0.85
GOOG:
10.16
ORCL:
5.25
GOOG:
8.98
ORCL:
8.22
GOOG:
$422.57B
ORCL:
$67.36B
GOOG:
$255.12B
ORCL:
$79.58B
GOOG:
$174.08B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. ORCL — Ранг доходности на риск
GOOG
ORCL
Сравнение GOOG c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.87 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | -0.80 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | -1.28 | +14.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и ORCL
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -84.19% | +39.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -62.61% | +41.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -62.61% | +33.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -62.61% | +18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -62.61% | +18.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -62.61% | +50.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -29.16% | +20.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 39.16% | -32.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и ORCL
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 10.97%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 13.67% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 42.95% | -20.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.22% | 65.37% | -35.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 42.65% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.19% | 35.47% | -6.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и ORCL
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности ORCL в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GOOG and ORCL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (13.67%) compared to GOOG (10.97%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs ORCL's -84.19%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор