Сравнение GOOG с ORCL
GOOG (Alphabet Inc) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GOOG returned 25.97%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 25.97% против 18.60% соответственно.
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 102.96%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам GOOG и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between GOOG and ORCL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between GOOG and ORCL has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.38T
ORCL:
$536.74B
GOOG:
$13.11
ORCL:
$5.86
GOOG:
27.31
ORCL:
31.41
GOOG:
1.34
ORCL:
1.29
GOOG:
10.35
ORCL:
7.97
GOOG:
9.16
ORCL:
12.47
GOOG:
$422.57B
ORCL:
$67.36B
GOOG:
$255.12B
ORCL:
$79.58B
GOOG:
$174.08B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. ORCL — Ранг доходности на риск
GOOG
ORCL
Сравнение GOOG c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.04 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | -0.12 | +5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.56 | -0.20 | +17.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и ORCL
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -84.19% | +39.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -58.25% | +37.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -58.25% | +28.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -58.25% | +13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -58.25% | +13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -43.48% | +33.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -29.11% | +20.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 35.41% | -29.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и ORCL
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 7.29%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 23.44% | -16.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 43.42% | -22.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 65.91% | -37.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 42.16% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 35.12% | -6.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и ORCL
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности ORCL в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GOOG and ORCL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs ORCL's -84.19%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор