Сравнение TSLA с MSFT
TSLA (Tesla, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TSLA returned 40.05%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -5.79%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 40.05% против 25.03% соответственно.
TSLA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 40.05%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам TSLA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -5.79% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between TSLA and MSFT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г. | 0.35 |
The correlation between TSLA and MSFT shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.50T
MSFT:
$3.18T
TSLA:
$1.10
MSFT:
$16.79
TSLA:
385.93
MSFT:
25.45
TSLA:
47.22
MSFT:
1.78
TSLA:
15.28
MSFT:
10.01
TSLA:
17.82
MSFT:
7.68
TSLA:
$97.88B
MSFT:
$318.27B
TSLA:
$18.66B
MSFT:
$217.41B
TSLA:
$10.48B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TSLA
MSFT
Сравнение TSLA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.21 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -0.44 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.28 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.93 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.75 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TSLA и MSFT
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -69.38% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -33.91% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -33.91% | -19.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -37.15% | -36.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -37.15% | -36.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.51% | -20.67% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -21.78% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 15.95% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и MSFT
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 9.95% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 22.34% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.36% | 25.12% | +21.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.85% | 26.63% | +32.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.11% | 27.04% | +32.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и MSFT
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и MSFT
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and MSFT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (12.12%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs MSFT's -69.38%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор