Сравнение TSLA с MSFT
TSLA (Tesla, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TSLA returned 38.96%/yr vs 23.62%/yr for MSFT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -12.29%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -17.83%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 38.96% против 23.62% соответственно.
TSLA
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- -10.19%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 38.96%
MSFT
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -13.49%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- -21.16%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 23.62%
Сравнение доходности по годам TSLA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -12.29% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
MSFT Microsoft Corporation | -17.83% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between TSLA and MSFT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.35 |
The correlation between TSLA and MSFT shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.48T
MSFT:
$2.94T
TSLA:
$1.10
MSFT:
$16.79
TSLA:
359.69
MSFT:
23.56
TSLA:
44.01
MSFT:
1.65
TSLA:
14.24
MSFT:
9.27
TSLA:
16.59
MSFT:
7.11
TSLA:
$97.88B
MSFT:
$318.27B
TSLA:
$18.66B
MSFT:
$217.41B
TSLA:
$10.48B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TSLA
MSFT
Сравнение TSLA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.62 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | -1.14 | +3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и MSFT
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -69.38% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -34.50% | +4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -34.50% | -19.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -37.15% | -36.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -37.15% | -36.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.48% | -26.55% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.69% | -21.80% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.71% | 18.53% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и MSFT
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 10.95% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.11% | 24.45% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.73% | 27.32% | +17.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.29% | 27.04% | +32.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.25% | 27.19% | +32.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и MSFT
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.90% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и MSFT
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and MSFT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (16.72%) compared to MSFT (10.95%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs MSFT's -69.38%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор