PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLA с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSLA с MSFT

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla, Inc. (TSLA) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLA или MSFT.

Корреляция

Корреляция между TSLA и MSFT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TSLA и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17,496.53%
2,367.28%
TSLA
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLA:

0.78

MSFT:

0.44

Коэф-т Сортино

TSLA:

1.56

MSFT:

0.81

Коэф-т Омега

TSLA:

1.18

MSFT:

1.11

Коэф-т Кальмара

TSLA:

0.95

MSFT:

0.48

Коэф-т Мартина

TSLA:

2.38

MSFT:

1.06

Индекс Язвы

TSLA:

23.38%

MSFT:

10.66%

Дневная вол-ть

TSLA:

72.15%

MSFT:

25.72%

Макс. просадка

TSLA:

-73.63%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

TSLA:

-41.60%

MSFT:

-6.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLA:

$925.09B

MSFT:

$3.24T

EPS

TSLA:

$1.75

MSFT:

$12.93

Коэффициент P/E

TSLA:

164.12

MSFT:

33.66

Коэффициент PEG

TSLA:

4.46

MSFT:

1.91

Коэффициент P/S

TSLA:

9.66

MSFT:

11.98

Коэффициент P/B

TSLA:

12.39

MSFT:

10.05

Общая выручка (12 мес.)

TSLA:

$95.72B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLA:

$16.91B

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

TSLA:

$13.96B

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 33.46% против 26.70% соответственно.

TSLA

С начала года

-30.60%

1 месяц

17.05%

6 месяцев

15.41%

1 год

54.68%

5 лет

40.15%

10 лет

33.46%

MSFT

С начала года

3.69%

1 месяц

21.21%

6 месяцев

7.21%

1 год

8.08%

5 лет

20.16%

10 лет

26.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLA и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLA c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSLA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSLA: 0.78
MSFT: 0.44
Коэффициент Сортино TSLA, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSLA: 1.56
MSFT: 0.81
Коэффициент Омега TSLA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSLA: 1.18
MSFT: 1.11
Коэффициент Кальмара TSLA, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSLA: 0.95
MSFT: 0.48
Коэффициент Мартина TSLA, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
TSLA: 2.38
MSFT: 1.06

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.78
0.44
TSLA
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и MSFT

TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок TSLA и MSFT

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-41.60%
-6.17%
TSLA
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и MSFT

Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 30.11% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 14.75%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
30.11%
14.75%
TSLA
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
19.34B
70.07B
(TSLA) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSLA и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesla, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
16.3%
68.7%
(TSLA) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.