PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVGO с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с AAPL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGO или AAPL.

Корреляция

Корреляция между AVGO и AAPL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AVGO и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16,080.77%
4,124.34%
AVGO
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVGO:

0.88

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

AVGO:

1.62

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

AVGO:

1.21

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

AVGO:

1.35

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

AVGO:

3.89

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

AVGO:

14.28%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

AVGO:

63.17%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

AVGO:

-48.30%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

AVGO:

-24.31%

AAPL:

-19.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$884.67B

AAPL:

$3.07T

EPS

AVGO:

$2.16

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

AVGO:

87.11

AAPL:

32.48

Коэффициент PEG

AVGO:

0.47

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

AVGO:

16.22

AAPL:

7.77

Коэффициент P/B

AVGO:

11.92

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$54.53B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$34.51B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$25.47B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность -18.60%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -16.70%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 35.20% против 21.60% соответственно.

AVGO

С начала года

-18.60%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

10.43%

1 год

51.53%

5 лет

52.04%

10 лет

35.20%

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVGO и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVGO c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVGO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVGO: 0.88
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино AVGO, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVGO: 1.62
AAPL: 1.31
Коэффициент Омега AVGO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVGO: 1.21
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара AVGO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVGO: 1.35
AAPL: 0.79
Коэффициент Мартина AVGO, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVGO: 3.89
AAPL: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
0.80
AVGO
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и AAPL

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVGO
Broadcom Inc.		1.19%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок AVGO и AAPL

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.31%
-19.47%
AVGO
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и AAPL

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 26.82% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.62%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.82%
22.62%
AVGO
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию