Сравнение AVGO с AAPL
AVGO (Broadcom Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — AVGO in Semiconductors, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 10 years, AVGO returned 41.26%/yr vs 28.88%/yr for AAPL. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 21.30%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 41.26% против 28.88% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.87%
- 6 месяцев
- 36.28%
- С начала года
- 21.30%
- 1 год
- 43.84%
- 3 года*
- 70.06%
- 5 лет*
- 56.76%
- 10 лет*
- 41.26%
- Всё время*
- 41.30%
AAPL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 53.87%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 28.88%
- Всё время*
- 19.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | $20.71B | $17.73B | $17.51B |
AVGO Broadcom Inc. | $7.82B | $7.96B | $10.53B |
Сравнение доходности по годам AVGO и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 21.30% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
AAPL Apple Inc | 14.61% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between AVGO and AAPL is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between AVGO and AAPL has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.99T
AAPL:
$4.57T
AVGO:
$6.00
AAPL:
$8.69
AVGO:
69.69
AAPL:
35.78
AVGO:
0.86
AAPL:
4.71
AVGO:
27.07
AAPL:
9.88
AVGO:
23.26
AAPL:
42.67
AVGO:
$75.47B
AAPL:
$466.82B
AVGO:
$50.53B
AAPL:
$227.12B
AVGO:
$42.03B
AAPL:
$168.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. AAPL — Ранг доходности на риск
AVGO
AAPL
Сравнение AVGO c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.92 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 9.19 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и AAPL
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -81.80% | +33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -13.80% | -14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -33.36% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -33.36% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -38.52% | -9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -8.55% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -29.51% | +21.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 5.88% | +8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и AAPL
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 10.76% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.76% | 20.52% | +14.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.69% | 25.89% | +21.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 28.05% | +16.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.77% | 29.13% | +10.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и AAPL
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.61% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и AAPL
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.77B при выручке в 109.42B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.70B при выручке в 109.42B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.79B при выручке в 109.42B, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and AAPL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (13.30%) compared to AAPL (10.76%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор