PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 18.10%/yr vs 12.49%/yr for VTV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOOG показывает доходность 13.70%, а VTV немного ниже – 13.16%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 18.10% против 12.49% соответственно.

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between VOOG and VTV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.75

Over the past year, the correlation between VOOG and VTV has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VOOG и VTV

Секторы
VOOG
VTV

Технологии

49.4%
13.4%

Коммуникационные услуги

18.0%
3.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.0%

Финансовые услуги

8.8%
22.3%

Промышленность

6.2%
14.0%

Здравоохранение

5.8%
14.5%

Потребительский защитный сектор

1.0%
9.4%

Недвижимость

0.6%
2.8%

Коммунальные услуги

0.4%
5.2%

Сырьевые материалы

0.4%
3.1%

Энергетика

0.1%
8.1%

Технологии

VOOG
49.4%
VTV
13.4%

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
VTV
3.3%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
VTV
4.0%

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
VTV
22.3%

Промышленность

VOOG
6.2%
VTV
14.0%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
VTV
14.5%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
VTV
9.4%

Недвижимость

VOOG
0.6%
VTV
2.8%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
VTV
5.2%

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
VTV
3.1%

Энергетика

VOOG
0.1%
VTV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

VOOG vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.77

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.95

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

4.41

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

16.67

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOG vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.77

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.75

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.51

+0.40

Просадки

Сравнение просадок VOOG и VTV

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-59.27%

+26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-6.35%

-7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-14.52%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-17.04%

-15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-36.78%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

0.00%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-7.87%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.68%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и VTV

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.48%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

7.57%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

10.12%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

13.88%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

16.66%

+4.06%

Сравнение комиссий VOOG и VTV

VOOG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и VTV

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and VTV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (4.31%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VOOG leads with 18.10% vs 12.49% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 18.10% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for VOOG.

VTV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.44% for VOOG.

VOOG is categorized as S&P 500, while VTV is Large Cap Value Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор