Сравнение SMH с LRCX
SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while LRCX (Lam Research Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SMH returned 36.76%/yr vs 46.47%/yr for LRCX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности SMH и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 64.11%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 91.35%. За последние 10 лет акции SMH уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 36.76% против 46.47% соответственно.
SMH
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 64.11%
- 6 месяцев
- 60.66%
- 1 год
- 130.72%
- 3 года*
- 59.79%
- 5 лет*
- 37.20%
- 10 лет*
- 36.76%
LRCX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 91.35%
- 6 месяцев
- 97.55%
- 1 год
- 273.22%
- 3 года*
- 77.07%
- 5 лет*
- 40.04%
- 10 лет*
- 46.47%
Сравнение доходности по годам SMH и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 64.11% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
LRCX Lam Research Corporation | 91.35% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between SMH and LRCX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.82 |
The correlation between SMH and LRCX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. LRCX — Ранг доходности на риск
SMH
LRCX
Сравнение SMH c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.81 | 13.76 | -4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.88 | 46.23 | -13.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06 | 5.35 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.87 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 1.04 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SMH и LRCX
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -87.90% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -20.01% | +5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -47.10% | +11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -56.39% | +11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -56.39% | +11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -4.82% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.06% | -28.18% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 5.94% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и LRCX
Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 14.85%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 18.39% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.75% | 42.13% | -15.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 51.42% | -19.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.32% | 46.25% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.75% | 44.76% | -12.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и LRCX
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности LRCX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and LRCX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (18.39%) compared to SMH (14.85%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.35 vs 4.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMH и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор