PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WMT с BTC-USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, WMT returned 19.54%/yr vs 60.03%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.31%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 19.54% против 60.03% соответственно.

WMT

1 день
0.97%
1 месяц
-8.86%
С начала года
7.13%
6 месяцев
3.90%
1 год
22.98%
3 года*
34.99%
5 лет*
21.79%
10 лет*
19.54%

BTC-USD

1 день
4.53%
1 месяц
-20.68%
С начала года
-27.31%
6 месяцев
-29.64%
1 год
-39.78%
3 года*
33.88%
5 лет*
13.75%
10 лет*
60.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		7.13%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
BTC-USD
Bitcoin		-27.31%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between WMT and BTC-USD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2012 г.

0.04

The correlation between WMT and BTC-USD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Bitcoin

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

WMT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMTBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.93

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-1.30

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.87

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.78

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

-1.39

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMT vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMTBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.93

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.25

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.13

-0.50

Просадки

Сравнение просадок WMT и BTC-USD

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-85.30%

+8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-51.21%

+35.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-51.21%

+29.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-76.67%

+50.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-83.80%

+58.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-49.00%

+37.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-42.31%

+27.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

34.31%

-29.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и BTC-USD

Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 10.20%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

11.87%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

34.58%

-16.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

35.72%

-12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

44.96%

-23.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

56.71%

-34.99%

Часто задаваемые вопросы

WMT and BTC-USD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.87%) compared to WMT (10.20%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs BTC-USD's -85.30%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор