Сравнение AAPL с GOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc. (AAPL) и Alphabet Inc. (GOOG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPL или GOOG.
Основные характеристики
AAPL | GOOG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -10.82% | 8.04% |
Дох-ть за 1 год | 7.23% | 49.42% |
Дох-ть за 3 года | 12.87% | 14.01% |
Дох-ть за 5 лет | 30.32% | 21.05% |
Коэф-т Шарпа | 0.48 | 1.84 |
Дневная вол-ть | 19.41% | 27.22% |
Макс. просадка | -81.80% | -44.60% |
Current Drawdown | -13.33% | -1.67% |
Фундаментальные показатели
AAPL | GOOG | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $2.66T | $1.88T |
Прибыль на акцию | $6.42 | $5.80 |
Цена/прибыль | 26.83 | 26.17 |
PEG коэффициент | 2.12 | 1.59 |
Выручка (12 мес.) | $385.71B | $307.39B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $170.78B | $156.63B |
EBITDA (12 мес.) | $130.11B | $100.17B |
Корреляция
Корреляция между AAPL и GOOG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и GOOG
С начала года, AAPL показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 8.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAPL c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (AAPL) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | 0.48 | ||||
Alphabet Inc. | 1.84 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и GOOG
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как GOOG не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | 0.56% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и GOOG
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAPL и GOOG
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и GOOG
Apple Inc. (AAPL) и Alphabet Inc. (GOOG) имеют волатильность 7.11% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.