PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPL с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAPLGOOG
Дох-ть с нач. г.-10.82%8.04%
Дох-ть за 1 год7.23%49.42%
Дох-ть за 3 года12.87%14.01%
Дох-ть за 5 лет30.32%21.05%
Коэф-т Шарпа0.481.84
Дневная вол-ть19.41%27.22%
Макс. просадка-81.80%-44.60%
Current Drawdown-13.33%-1.67%

Фундаментальные показатели


AAPLGOOG
Рыночная капитализация$2.66T$1.88T
Прибыль на акцию$6.42$5.80
Цена/прибыль26.8326.17
PEG коэффициент2.121.59
Выручка (12 мес.)$385.71B$307.39B
Валовая прибыль (12 мес.)$170.78B$156.63B
EBITDA (12 мес.)$130.11B$100.17B

Корреляция

0.59
-1.001.00

Корреляция между AAPL и GOOG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и GOOG

С начала года, AAPL показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 8.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
911.74%
435.96%
AAPL
GOOG

Сравнение акций, фондов или ETF


Apple Inc.

Alphabet Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAPL c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (AAPL) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.48
GOOG
Alphabet Inc.
1.84

Сравнение коэффициента Шарпа AAPL и GOOG

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 1.84. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAPL и GOOG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.48
1.84
AAPL
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и GOOG

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как GOOG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAPL
Apple Inc.
0.56%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPL и GOOG

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAPL и GOOG


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-13.33%
-1.67%
AAPL
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и GOOG

Apple Inc. (AAPL) и Alphabet Inc. (GOOG) имеют волатильность 7.11% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.11%
7.35%
AAPL
GOOG