PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPL с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAPL с GOOG

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc (AAPL) и Alphabet Inc. (GOOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPL или GOOG.

Корреляция

Корреляция между AAPL и GOOG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности AAPL и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Alphabet Inc. (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.76%
10.39%
AAPL
GOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPL:

1.15

GOOG:

1.39

Коэф-т Сортино

AAPL:

1.72

GOOG:

1.93

Коэф-т Омега

AAPL:

1.22

GOOG:

1.26

Коэф-т Кальмара

AAPL:

1.60

GOOG:

1.74

Коэф-т Мартина

AAPL:

4.06

GOOG:

4.27

Индекс Язвы

AAPL:

6.53%

GOOG:

9.08%

Дневная вол-ть

AAPL:

22.99%

GOOG:

27.92%

Макс. просадка

AAPL:

-81.80%

GOOG:

-44.60%

Текущая просадка

AAPL:

-11.21%

GOOG:

-0.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAPL:

$3.46T

GOOG:

$2.41T

EPS

AAPL:

$6.07

GOOG:

$7.66

Цена/прибыль

AAPL:

37.89

GOOG:

25.79

PEG коэффициент

AAPL:

2.08

GOOG:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

AAPL:

$271.46B

GOOG:

$253.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAPL:

$125.83B

GOOG:

$147.99B

EBITDA (12 мес.)

AAPL:

$91.44B

GOOG:

$95.96B

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции GOOG по среднегодовой доходности: 25.30% против 22.92% соответственно.

AAPL

С начала года

-8.16%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

2.76%

1 год

22.52%

5 лет

24.45%

10 лет

25.30%

GOOG

С начала года

3.73%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

10.39%

1 год

36.74%

5 лет

21.84%

10 лет

22.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPL и GOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг риск-скорректированной доходности GOOG, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPL c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.151.39
Коэффициент Сортино AAPL, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.721.93
Коэффициент Омега AAPL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.26
Коэффициент Кальмара AAPL, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.601.74
Коэффициент Мартина AAPL, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.004.064.27
AAPL
GOOG

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOG равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.15
1.39
AAPL
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и GOOG

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности GOOG в 0.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAPL
Apple Inc		0.43%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
GOOG
Alphabet Inc.		0.30%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPL и GOOG

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-11.21%
-0.31%
AAPL
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и GOOG

Apple Inc (AAPL) и Alphabet Inc. (GOOG) имеют волатильность 7.18% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.18%
7.09%
AAPL
GOOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab