PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с IWM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.99%/yr vs 11.27%/yr for IWM. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VBR charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности VBR и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 19.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBR имеют среднегодовую доходность 10.99%, а акции IWM немного впереди с 11.27%.

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
27.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
3.64%
С начала года
19.22%
6 месяцев
16.00%
1 год
39.16%
3 года*
17.23%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		19.22%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between VBR and IWM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.95

The correlation between VBR and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и IWM

Секторы
VBR
IWM

Промышленность

18.1%
17.2%

Финансовые услуги

17.6%
15.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
7.9%

Технологии

10.6%
19.5%

Недвижимость

10.1%
5.6%

Здравоохранение

7.9%
16.1%

Сырьевые материалы

6.3%
4.5%

Энергетика

5.2%
5.8%

Коммунальные услуги

4.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.1%

Промышленность

VBR
18.1%
IWM
17.2%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
IWM
15.6%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
IWM
7.9%

Технологии

VBR
10.6%
IWM
19.5%

Недвижимость

VBR
10.1%
IWM
5.6%

Здравоохранение

VBR
7.9%
IWM
16.1%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
IWM
4.5%

Энергетика

VBR
5.2%
IWM
5.8%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
IWM
3.0%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
IWM
2.1%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
IWM
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

VBR vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.99

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.75

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.57

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

12.63

-1.41

VBR vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и IWM

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-59.05%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-11.03%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-27.50%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-31.91%

+7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-41.13%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-10.76%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.12%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и IWM

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 4.43%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

7.16%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

14.29%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

19.73%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

22.61%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

23.08%

-1.34%

Сравнение комиссий VBR и IWM

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и IWM

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and IWM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (7.16%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 11.27% vs 10.99% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 11.27% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

VBR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.87% for IWM.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор