Сравнение SCHD с WM
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SCHD returned 12.91%/yr vs 15.36%/yr for WM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 12.91% против 15.36% соответственно.
SCHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.91%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам SCHD и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 20.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between SCHD and WM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between SCHD and WM has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. WM — Ранг доходности на риск
SCHD
WM
Сравнение SCHD c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHD | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.96 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | -0.36 | +6.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | -0.79 | +14.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHD и WM
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -77.85% | +44.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -16.70% | +12.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -18.14% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -18.14% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -30.07% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -10.24% | +10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -17.69% | +14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 7.58% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и WM
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.05%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 6.13% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 14.08% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 19.03% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 18.62% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 19.54% | -2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и WM
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.22% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and WM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (6.13%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs WM's -77.85%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор