PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 24.64% против 15.25% соответственно.


MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

WM

1 день
-1.93%
1 месяц
0.79%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.67%
1 год
-7.08%
3 года*
11.63%
5 лет*
10.86%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и WM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
WM
Waste Management, Inc.
-0.81%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between MSFT and WM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1991 г.

0.25

The correlation between MSFT and WM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

WM:

$87.41B

EPS

MSFT:

$16.79

WM:

$6.91

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

WM:

31.28

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

WM:

2.56

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

WM:

3.44

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

WM:

8.72

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

WM:

$25.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

WM:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

WM:

$6.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Waste Management, Inc.

Доходность на риск

MSFT vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина

WM
Ранг доходности на риск WM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFTWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.95

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.43

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-0.95

+0.22

MSFT vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WM равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFTWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.78

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.36

+0.38

Просадки

Сравнение просадок MSFT и WM

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и WM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-77.85%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-16.72%

-17.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-18.14%

-15.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-18.14%

-19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-30.07%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-11.59%

-11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-17.69%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

7.49%

+8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и WM

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

5.91%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

13.69%

+8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

18.73%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

18.55%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

19.51%

+7.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и WM

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности WM в 1.64%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
WM
Waste Management, Inc.
1.64%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
6.23B
(MSFT) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Waste Management, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
67.6%
0
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and WM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to WM (5.91%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs WM's -77.85%.

WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор