PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC-USD с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с KLAC

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while KLAC (KLA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 58.73%/yr vs 42.57%/yr for KLAC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность -29.30%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 76.52%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции KLAC по среднегодовой доходности: 58.73% против 42.57% соответственно.

BTC-USD

1 день
-1.90%
1 месяц
-24.74%
С начала года
-29.30%
6 месяцев
-33.26%
1 год
-43.91%
3 года*
33.75%
5 лет*
11.01%
10 лет*
58.73%

KLAC

1 день
1.49%
1 месяц
14.60%
С начала года
76.52%
6 месяцев
75.01%
1 год
159.64%
3 года*
67.66%
5 лет*
47.78%
10 лет*
42.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC-USD и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTC-USD
Bitcoin		-29.30%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%
KLAC
KLA Corporation		76.52%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%

Correlation

The correlation between BTC-USD and KLAC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г.

0.12

The correlation between BTC-USD and KLAC shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

KLA Corporation

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

BTC-USD vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC-USD c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTC-USDKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
3.37

-4.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
3.34

-4.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.49

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

7.17

-8.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

22.80

-24.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTC-USD vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTC-USDKLACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

3.37

-4.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.11

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.03

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.45

+0.68

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и KLAC

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, примерно равная максимальной просадке KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTC-USDKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.30%

-83.74%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.21%

-22.41%

-28.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.21%

-34.95%

-16.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-40.28%

-36.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

-40.28%

-43.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.40%

0.00%

-50.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.32%

-29.33%

-12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.60%

7.03%

+27.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и KLAC

Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 11.29%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 18.92%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTC-USDKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

18.92%

-7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.48%

40.07%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.69%

47.65%

-11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.74%

43.47%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.71%

41.65%

+15.06%

Часто задаваемые вопросы

BTC-USD and KLAC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLAC has higher volatility (18.92%) compared to BTC-USD (11.29%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs KLAC's -83.74%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор