PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVGO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVGOSCHD
Дох-ть с нач. г.19.24%6.74%
Дох-ть за 1 год116.09%15.96%
Дох-ть за 3 года44.89%6.69%
Дох-ть за 5 лет39.01%12.89%
Дох-ть за 10 лет39.00%11.64%
Коэф-т Шарпа3.321.50
Дневная вол-ть35.05%11.53%
Макс. просадка-48.30%-33.37%
Current Drawdown-5.40%0.00%

Корреляция

0.54
-1.001.00

Корреляция между AVGO и SCHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и SCHD

С начала года, AVGO показывает доходность 19.24%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 39.00% против 11.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5,250.20%
373.52%
AVGO
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


Broadcom Inc.

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVGO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVGO
Broadcom Inc.
3.32
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.50

Сравнение коэффициента Шарпа AVGO и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 1.50. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AVGO и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.32
1.50
AVGO
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и SCHD

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SCHD в 3.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVGO
Broadcom Inc.
1.49%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.31%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок AVGO и SCHD

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVGO и SCHD


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-5.40%
0
AVGO
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и SCHD

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
14.54%
2.68%
AVGO
SCHD