PortfoliosLab logo
Сравнение AVGO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVGO и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AVGO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,521.11%
370.37%
AVGO
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVGO:

0.88

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

AVGO:

1.62

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

AVGO:

1.21

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

AVGO:

1.35

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

AVGO:

3.89

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

AVGO:

14.28%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

AVGO:

63.17%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

AVGO:

-48.30%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

AVGO:

-24.31%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность -18.60%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 35.20% против 10.35% соответственно.


AVGO

С начала года

-18.60%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

10.43%

1 год

51.53%

5 лет

52.04%

10 лет

35.20%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVGO и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVGO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVGO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVGO: 0.88
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино AVGO, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVGO: 1.62
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега AVGO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVGO: 1.21
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара AVGO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVGO: 1.35
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина AVGO, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVGO: 3.89
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
0.23
AVGO
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и SCHD

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVGO
Broadcom Inc.
1.19%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок AVGO и SCHD

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.31%
-11.33%
AVGO
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и SCHD

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 26.82% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.82%
11.25%
AVGO
SCHD