PortfoliosLab logo
Сравнение AVGO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVGO и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности AVGO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
41.27%
3.26%
AVGO
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVGO:

1.56

SCHD:

1.20

Коэф-т Сортино

AVGO:

2.27

SCHD:

1.77

Коэф-т Омега

AVGO:

1.31

SCHD:

1.21

Коэф-т Кальмара

AVGO:

3.51

SCHD:

1.72

Коэф-т Мартина

AVGO:

9.62

SCHD:

4.44

Индекс Язвы

AVGO:

9.22%

SCHD:

3.08%

Дневная вол-ть

AVGO:

56.90%

SCHD:

11.40%

Макс. просадка

AVGO:

-48.30%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

AVGO:

-6.53%

SCHD:

-5.01%

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 39.23% против 11.01% соответственно.


AVGO

С начала года

0.52%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

41.46%

1 год

86.69%

5 лет

53.39%

10 лет

39.23%

SCHD

С начала года

1.72%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

3.59%

1 год

11.95%

5 лет

11.08%

10 лет

11.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Broadcom Inc.

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVGO и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVGO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVGO, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.561.20
Коэффициент Сортино AVGO, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.271.77
Коэффициент Омега AVGO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.21
Коэффициент Кальмара AVGO, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.511.72
Коэффициент Мартина AVGO, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.624.44
AVGO
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.56
1.20
AVGO
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и SCHD

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SCHD в 3.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVGO
Broadcom Inc.
0.93%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.58%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок AVGO и SCHD

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.53%
-5.01%
AVGO
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и SCHD

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 22.20% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
22.20%
3.23%
AVGO
SCHD

Пользовательские портфели с AVGO или SCHD


VOO
SCHD
EXPN.L
Current
25%
YTD
AVGO
META
SNOW
NVDA
ARES
PLTR
1 / 545

Последние обсуждения