Сравнение AVGO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGO или SCHD.
Основные характеристики
AVGO | SCHD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 19.24% | 6.74% |
Дох-ть за 1 год | 116.09% | 15.96% |
Дох-ть за 3 года | 44.89% | 6.69% |
Дох-ть за 5 лет | 39.01% | 12.89% |
Дох-ть за 10 лет | 39.00% | 11.64% |
Коэф-т Шарпа | 3.32 | 1.50 |
Дневная вол-ть | 35.05% | 11.53% |
Макс. просадка | -48.30% | -33.37% |
Current Drawdown | -5.40% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AVGO и SCHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и SCHD
С начала года, AVGO показывает доходность 19.24%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 39.00% против 11.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVGO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Broadcom Inc. | 3.32 | ||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.50 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и SCHD
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SCHD в 3.31%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broadcom Inc. | 1.49% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.94% | 1.52% | 1.23% | 1.34% | 1.87% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.31% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и SCHD
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVGO и SCHD
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и SCHD
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.