Сравнение AVGO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGO или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 47.82%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 37.17% против 11.40% соответственно.
AVGO
47.82%
-9.30%
18.02%
68.94%
43.33%
37.17%
SCHD
16.26%
0.84%
10.89%
25.41%
12.67%
11.40%
Основные характеристики
| AVGO | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 3.34 |
| Коэф-т Мартина | 7.93 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 8.38% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 45.89% | 11.06% |
| Макс. просадка | -48.30% | -33.37% |
| Текущая просадка | -12.21% | -1.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AVGO и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVGO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и SCHD
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 1.29% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и SCHD
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и SCHD
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.