Сравнение ORCL с BRK-B
ORCL (Oracle Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ORCL returned 20.30%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 20.30% против 13.14% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 20.30%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам ORCL и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 9.34% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ORCL and BRK-B is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.28 |
The correlation between ORCL and BRK-B shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$617.24B
BRK-B:
$1.05T
ORCL:
$5.56
BRK-B:
$33.62
ORCL:
38.09
BRK-B:
14.49
ORCL:
8.54
BRK-B:
0.56
ORCL:
9.64
BRK-B:
2.80
ORCL:
15.81
BRK-B:
1.44
ORCL:
$64.08B
BRK-B:
$375.39B
ORCL:
$58.10B
BRK-B:
$94.36B
ORCL:
$17.85B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ORCL
BRK-B
Сравнение ORCL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCL | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.14 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -0.30 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.09 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и BRK-B
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -53.86% | -30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -9.42% | -48.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -14.95% | -43.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -26.58% | -31.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -29.57% | -28.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -9.78% | -25.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -11.07% | -18.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.04% | 4.49% | +30.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и BRK-B
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 3.98% | +17.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.42% | 10.87% | +31.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.38% | 14.38% | +51.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.98% | 17.13% | +24.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 19.44% | +15.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и BRK-B
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and BRK-B have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (21.62%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs BRK-B's -53.86%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор