Сравнение WM с MSFT
WM (Waste Management, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, WM returned 15.25%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.25% против 24.64% соответственно.
WM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 15.25%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам WM и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | -0.81% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between WM and MSFT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1991 г. | 0.25 |
The correlation between WM and MSFT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$87.41B
MSFT:
$3.07T
WM:
$6.91
MSFT:
$16.79
WM:
31.28
MSFT:
24.52
WM:
2.56
MSFT:
1.72
WM:
3.44
MSFT:
9.65
WM:
8.72
MSFT:
7.40
WM:
$25.41B
MSFT:
$318.27B
WM:
$5.61B
MSFT:
$217.41B
WM:
$6.96B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. MSFT — Ранг доходности на риск
WM
MSFT
Сравнение WM c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WM | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.35 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.73 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.47 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.91 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.74 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок WM и MSFT
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -69.38% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -33.91% | +17.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -33.91% | +15.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -37.15% | +19.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -37.15% | +7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -23.56% | +11.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -21.78% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 16.13% | -8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и MSFT
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.91%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 10.25% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 22.36% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 25.31% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 26.64% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 27.06% | -7.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и MSFT
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
WM Waste Management, Inc. | 1.64% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и MSFT
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
WM and MSFT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to WM (5.91%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs MSFT's -69.38%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор