Сравнение BTC-USD с SMH
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 59.68%/yr vs 36.92%/yr for SMH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 66.10%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции SMH по среднегодовой доходности: 59.68% против 36.92% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
SMH
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 66.10%
- 6 месяцев
- 62.81%
- 1 год
- 137.42%
- 3 года*
- 60.43%
- 5 лет*
- 37.89%
- 10 лет*
- 36.92%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 66.10% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and SMH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г. | 0.12 |
Over the past year, BTC-USD and SMH have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. SMH — Ранг доходности на риск
BTC-USD
SMH
Сравнение BTC-USD c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.62 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 9.26 | -10.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 34.80 | -36.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 4.27 | -5.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.08 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.13 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.33 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и SMH
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -84.96% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -14.93% | -36.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -35.74% | -15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -45.30% | -31.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -45.30% | -38.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | -6.23% | -43.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -41.07% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 3.96% | +30.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и SMH
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 11.59%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 15.45% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 26.71% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 32.42% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 35.32% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 32.75% | +23.96% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and SMH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (15.45%) compared to BTC-USD (11.59%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор