PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с VBR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 11.24%/yr vs 10.99%/yr for VBR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 12.90%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 14.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VYMI имеют среднегодовую доходность 11.24%, а акции VBR немного отстают с 10.99%.

VYMI

1 день
0.54%
1 месяц
1.26%
С начала года
12.90%
6 месяцев
14.90%
1 год
29.88%
3 года*
21.73%
5 лет*
12.29%
10 лет*
11.24%

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
27.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		12.90%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between VYMI and VBR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.72

The correlation between VYMI and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и VBR

Секторы
VYMI
VBR

Финансовые услуги

41.9%
17.6%

Энергетика

9.5%
5.2%

Потребительский защитный сектор

7.0%
4.0%

Сырьевые материалы

6.8%
6.3%

Здравоохранение

6.6%
7.9%

Промышленность

6.6%
18.1%

Потребительский циклический сектор

6.5%
12.4%

Коммунальные услуги

5.6%
4.8%

Технологии

4.3%
10.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.5%

Недвижимость

1.3%
10.1%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
VBR
17.6%

Энергетика

VYMI
9.5%
VBR
5.2%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
VBR
4.0%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
VBR
6.3%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
VBR
7.9%

Промышленность

VYMI
6.6%
VBR
18.1%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
VBR
12.4%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
VBR
4.8%

Технологии

VYMI
4.3%
VBR
10.6%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
VBR
2.5%

Недвижимость

VYMI
1.3%
VBR
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

VYMI vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMIVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.83

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.67

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.17

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

11.22

+0.38

VYMI vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMI и VBR

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-61.98%

+21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-8.85%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-24.19%

+11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-24.19%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-45.28%

+5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-8.26%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.50%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и VBR

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 4.40% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.43%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

10.65%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

15.36%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

19.79%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

21.74%

-4.89%

Сравнение комиссий VYMI и VBR

VYMI берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и VBR

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VBR в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.39%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and VBR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (4.43%) compared to VYMI (4.40%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VYMI leads with 11.24% vs 10.99% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 11.24% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VYMI.

VYMI has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.71% for VBR.

VYMI is categorized as Dividend, while VBR is Small Cap Value Equities. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.05% for VBR.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор