PortfoliosLab logo
Сравнение SCHD с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHD и VIG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCHD и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
369.64%
374.87%
SCHD
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHD:

0.18

VIG:

0.56

Коэф-т Сортино

SCHD:

0.35

VIG:

0.89

Коэф-т Омега

SCHD:

1.05

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

SCHD:

0.18

VIG:

0.59

Коэф-т Мартина

SCHD:

0.64

VIG:

2.59

Индекс Язвы

SCHD:

4.44%

VIG:

3.40%

Дневная вол-ть

SCHD:

15.99%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

SCHD:

-33.37%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

SCHD:

-11.47%

VIG:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.28% против 10.94% соответственно.


SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

VIG

С начала года

-3.20%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-3.29%

1 год

8.84%

5 лет

13.07%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHD и VIG

И SCHD, и VIG имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHD и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHD c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHD: 0.18
VIG: 0.56
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHD: 0.35
VIG: 0.89
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHD: 1.05
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHD: 0.18
VIG: 0.59
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHD: 0.64
VIG: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.56
SCHD
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и VIG

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок SCHD и VIG

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.47%
-7.63%
SCHD
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и VIG

Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 11.20% и 11.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.20%
11.67%
SCHD
VIG