PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с VIG

Последнее обновление 3 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both Dividend funds - SCHD tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index while VIG tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.77%/yr vs 13.25%/yr for VIG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHD имеют среднегодовую доходность 12.77%, а акции VIG немного впереди с 13.25%.

SCHD

1 день
0.59%
1 месяц
1.60%
С начала года
19.01%
6 месяцев
20.36%
1 год
28.08%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.77%

VIG

1 день
0.76%
1 месяц
3.28%
С начала года
7.77%
6 месяцев
7.94%
1 год
20.63%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.77%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between SCHD and VIG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.89

Over the past year, the correlation between SCHD and VIG has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHD и VIG

Секторы
SCHD
VIG

Потребительский защитный сектор

19.2%
10.1%

Здравоохранение

18.8%
16.5%

Технологии

16.4%
26.2%

Энергетика

16.2%
3.5%

Финансовые услуги

9.3%
20.6%

Промышленность

7.5%
11.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
4.7%

Сырьевые материалы

1.2%
3.5%

Коммунальные услуги

0.0%
3.2%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
VIG
10.1%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
VIG
16.5%

Технологии

SCHD
16.4%
VIG
26.2%

Энергетика

SCHD
16.2%
VIG
3.5%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
VIG
20.6%

Промышленность

SCHD
7.5%
VIG
11.8%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
VIG
0.5%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
VIG
4.7%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
VIG
3.2%

Недвижимость

SCHD

-

VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VTI
Часто сравнивают с VIG:
VIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTVVIG с VDADX

Доходность на риск

SCHD vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.07

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.98

3.01

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.17

2.67

+3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.20

10.82

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.07

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.60

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SCHD и VIG

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-46.81%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-7.91%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-14.95%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-20.39%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-31.72%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-5.52%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.96%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и VIG

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.32%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

7.64%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

10.01%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

14.23%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

16.05%

+0.67%

Сравнение комиссий SCHD и VIG

SCHD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и VIG

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and VIG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.92%) compared to VIG (2.32%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.25% vs 12.77% for SCHD. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.25% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.46% for VIG.

SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.04% for VIG.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор