Сравнение AAPL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc (AAPL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPL и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPL и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | -5.78% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 26.10% против 12.30% соответственно.
AAPL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 16.39%
- 10 лет*
- 26.10%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. SCHD — Ранг доходности на риск
AAPL
SCHD
Сравнение AAPL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.89 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.09 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 3.69 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.89 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.74 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между AAPL и SCHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и SCHD
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и SCHD
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -33.37% | -48.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -4.61% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -16.85% | -16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -33.37% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.49% | -3.27% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.71% | -3.34% | -26.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 3.76% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и SCHD
Apple Inc (AAPL) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 2.35% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 7.93% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.61% | 15.69% | +15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.45% | 14.40% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 16.69% | +12.23% |