PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPL с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAPLSCHD
Дох-ть с нач. г.-10.82%6.74%
Дох-ть за 1 год7.23%15.96%
Дох-ть за 3 года12.87%6.69%
Дох-ть за 5 лет30.32%12.89%
Дох-ть за 10 лет26.13%11.64%
Коэф-т Шарпа0.481.50
Дневная вол-ть19.41%11.53%
Макс. просадка-81.80%-33.37%
Current Drawdown-13.33%0.00%

Корреляция

0.47
-1.001.00

Корреляция между AAPL и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и SCHD

С начала года, AAPL показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 26.13% против 11.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,334.67%
373.52%
AAPL
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


Apple Inc.

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAPL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (AAPL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.48
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.50

Сравнение коэффициента Шарпа AAPL и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.50. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAPL и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.48
1.50
AAPL
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и SCHD

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SCHD в 3.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAPL
Apple Inc.
0.56%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.31%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок AAPL и SCHD

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAPL и SCHD


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-13.33%
0
AAPL
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и SCHD

Apple Inc. (AAPL) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.11%
2.68%
AAPL
SCHD