Сравнение AAPL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc. (AAPL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPL или SCHD.
Основные характеристики
AAPL | SCHD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -10.82% | 6.74% |
Дох-ть за 1 год | 7.23% | 15.96% |
Дох-ть за 3 года | 12.87% | 6.69% |
Дох-ть за 5 лет | 30.32% | 12.89% |
Дох-ть за 10 лет | 26.13% | 11.64% |
Коэф-т Шарпа | 0.48 | 1.50 |
Дневная вол-ть | 19.41% | 11.53% |
Макс. просадка | -81.80% | -33.37% |
Current Drawdown | -13.33% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AAPL и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и SCHD
С начала года, AAPL показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 26.13% против 11.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAPL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (AAPL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | 0.48 | ||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.50 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и SCHD
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SCHD в 3.31%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | 0.56% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.31% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и SCHD
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAPL и SCHD
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и SCHD
Apple Inc. (AAPL) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.