PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WM с VTV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while VTV (Vanguard Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 12.78%/yr for VTV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WM и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 14.29%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 15.36% против 12.78% соответственно.

WM

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.98%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%

VTV

1 день
0.93%
1 месяц
4.18%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
26.89%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
VTV
Vanguard Value ETF		14.29%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between WM and VTV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.55

Over the past year, the correlation between WM and VTV has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

WM vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.61

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
3.71

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.47

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

4.25

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

16.04

-16.83

WM vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WM и VTV

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-59.27%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-6.35%

-10.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-14.52%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-17.04%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-36.78%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

0.00%

-10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-7.86%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

1.68%

+5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и VTV

Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

3.34%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

7.82%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

10.38%

+8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

13.92%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

16.68%

+2.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и VTV

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

WM and VTV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WM has higher volatility (6.13%) compared to VTV (3.34%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs VTV's -59.27%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор