Сравнение BTC-USD с AVGO
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.99%/yr vs 41.77%/yr for AVGO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.93%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции AVGO по среднегодовой доходности: 57.99% против 41.77% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- -30.73%
- С начала года
- -27.93%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 57.99%
AVGO
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 21.09%
- С начала года
- 16.32%
- 1 год
- 45.39%
- 3 года*
- 67.95%
- 5 лет*
- 55.79%
- 10 лет*
- 41.77%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.93% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
AVGO Broadcom Inc. | 16.32% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and AVGO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between BTC-USD and AVGO shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. AVGO — Ранг доходности на риск
BTC-USD
AVGO
Сравнение BTC-USD c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.20 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.59 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 3.39 | -4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и AVGO
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -48.30% | -37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -28.67% | -24.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.08% | -41.15% | -11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -41.15% | -35.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -48.30% | -35.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.44% | -16.58% | -32.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.53% | -8.03% | -34.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.20% | 13.43% | +17.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и AVGO
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 9.25%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 15.19%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 15.19% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.87% | 34.34% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.75% | 46.81% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 43.77% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 39.62% | +16.70% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and AVGO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (15.19%) compared to BTC-USD (9.25%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор