PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.49%/yr vs 13.25%/yr for VIG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTV и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 12.49% против 13.25% соответственно.

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between VTV and VIG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.92

The correlation between VTV and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и VIG

Секторы
VTV
VIG

Финансовые услуги

22.3%
20.6%

Здравоохранение

14.5%
16.5%

Промышленность

14.0%
11.8%

Технологии

13.4%
26.2%

Потребительский защитный сектор

9.4%
10.1%

Энергетика

8.1%
3.5%

Коммунальные услуги

5.2%
3.2%

Потребительский циклический сектор

4.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
0.5%

Сырьевые материалы

3.1%
3.5%

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

VTV
22.3%
VIG
20.6%

Здравоохранение

VTV
14.5%
VIG
16.5%

Промышленность

VTV
14.0%
VIG
11.8%

Технологии

VTV
13.4%
VIG
26.2%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
VIG
10.1%

Энергетика

VTV
8.1%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
VIG
3.2%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
VIG
4.7%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
VIG
0.5%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
VIG
3.5%

Недвижимость

VTV
2.8%
VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с SPY
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VDADX

Доходность на риск

VTV vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.03

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.96

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

2.57

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.67

10.37

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.03

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.60

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VTV и VIG

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-46.81%

-12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-7.91%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-14.95%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-20.39%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-31.72%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-5.51%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.95%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и VIG

Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.09%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

7.58%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

10.00%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

14.23%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

16.05%

+0.61%

Сравнение комиссий VTV и VIG

И VTV, и VIG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и VIG

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and VIG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.48%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.25% vs 12.49% for VTV. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.25% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV and VIG have the same expense ratio: 0.04% per year.

VTV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.46% for VIG.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while VIG is Dividend. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор