PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOOGQQQ
Дох-ть с нач. г.21.73%22.66%
Дох-ть за 1 год36.43%44.21%
Дох-ть за 3 года5.00%9.77%
Дох-ть за 5 лет22.26%21.34%
Дох-ть за 10 лет19.98%18.30%
Коэф-т Шарпа1.512.67
Коэф-т Сортино2.033.42
Коэф-т Омега1.281.47
Коэф-т Кальмара1.753.38
Коэф-т Мартина4.5512.40
Индекс Язвы8.58%3.70%
Дневная вол-ть25.77%17.17%
Макс. просадка-44.60%-82.98%
Текущая просадка-11.05%-0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GOOG и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и QQQ

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOOG показывает доходность 21.73%, а QQQ немного выше – 22.66%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 19.98% против 18.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.20%
18.15%
GOOG
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOG, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOG, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOG, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOG, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.55
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 12.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0012.40

Сравнение коэффициента Шарпа GOOG и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.51
2.67
GOOG
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и QQQ

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QQQ в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GOOG
Alphabet Inc.
0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок GOOG и QQQ

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-11.05%
-0.42%
GOOG
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и QQQ

Alphabet Inc. (GOOG) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.91%
3.89%
GOOG
QQQ