PortfoliosLab logo
Сравнение GOOG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOOG и QQQ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GOOG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc. (GOOG) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
479.49%
482.25%
GOOG
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOG:

0.09

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

GOOG:

0.36

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

GOOG:

1.04

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

GOOG:

0.10

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

GOOG:

0.23

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

GOOG:

12.57%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

GOOG:

31.58%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

GOOG:

-44.60%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

GOOG:

-21.03%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность -13.86%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 19.68% против 16.72% соответственно.


GOOG

С начала года

-13.86%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

-1.66%

1 год

-5.22%

5 лет

20.95%

10 лет

19.68%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOG и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOOG
Ранг риск-скорректированной доходности GOOG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOOG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOOG: 0.09
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино GOOG, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOOG: 0.36
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега GOOG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOOG: 1.04
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара GOOG, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOOG: 0.10
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина GOOG, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOOG: 0.23
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.47
GOOG
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и QQQ

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOOG
Alphabet Inc.
0.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок GOOG и QQQ

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.03%
-12.28%
GOOG
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и QQQ

Текущая волатильность для Alphabet Inc. (GOOG) составляет 14.75%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.75%
16.86%
GOOG
QQQ