PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOOGQQQ
Дох-ть с нач. г.17.40%21.27%
Дох-ть за 1 год19.05%38.31%
Дох-ть за 3 года4.79%10.36%
Дох-ть за 5 лет21.62%21.70%
Дох-ть за 10 лет20.26%18.70%
Коэф-т Шарпа0.682.12
Коэф-т Сортино1.032.77
Коэф-т Омега1.151.37
Коэф-т Кальмара0.842.68
Коэф-т Мартина2.219.95
Индекс Язвы8.52%3.72%
Дневная вол-ть27.65%17.50%
Макс. просадка-44.60%-82.98%
Текущая просадка-14.22%-1.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GOOG и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и QQQ

С начала года, GOOG показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.27%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 20.26% против 18.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%550.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
482.40%
507.33%
GOOG
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOG, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOG, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.21
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 9.95, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.95

Сравнение коэффициента Шарпа GOOG и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.68
2.12
GOOG
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и QQQ

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности QQQ в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GOOG
Alphabet Inc.
0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок GOOG и QQQ

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-14.22%
-1.55%
GOOG
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и QQQ

Alphabet Inc. (GOOG) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.50%
3.45%
GOOG
QQQ