Сравнение WM с QQQ
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.36% против 21.79% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
Сравнение доходности по годам WM и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between WM and QQQ is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.36 |
The correlation between WM and QQQ shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. QQQ — Ранг доходности на риск
WM
QQQ
Сравнение WM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.01 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 11.22 | -12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и QQQ
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -82.97% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -11.96% | -4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -22.77% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -35.12% | +16.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -35.12% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -3.33% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -32.75% | +15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 3.20% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и QQQ
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 7.56% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 13.81% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 17.19% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 22.55% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 22.38% | -2.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и QQQ
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности QQQ в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WM and QQQ have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.56%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор