PortfoliosLab logo
Bitcoin (BTC-USD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitcoin

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Bitcoin (BTC-USD) показал доход в 15.38% с начала года и 59.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BTC-USD составила 84.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.


BTC-USD

С начала года

15.38%

1 месяц

14.34%

6 месяцев

12.70%

1 год

59.52%

3 года

54.12%

5 лет

62.76%

10 лет

84.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTC-USD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.61%-17.61%-2.16%14.12%14.43%15.38%
20240.75%43.72%16.56%-15.00%11.30%-7.13%3.10%-8.74%7.39%10.87%37.36%-3.13%121.05%
202339.84%0.03%23.03%2.78%-7.00%11.97%-4.09%-11.29%4.00%28.55%8.78%12.07%155.42%
2022-16.89%12.24%5.43%-17.18%-15.70%-37.77%17.95%-14.09%-3.08%5.48%-16.23%-3.62%-64.27%
202114.18%36.31%30.53%-1.98%-35.35%-6.14%18.79%13.31%-7.16%40.03%-7.03%-18.77%59.67%
202029.98%-8.03%-25.13%34.48%9.27%-3.41%23.92%3.16%-7.67%27.79%42.41%47.77%303.16%
2019-7.61%11.48%6.50%30.33%60.25%26.15%-6.76%-4.51%-13.88%10.92%-17.72%-4.97%92.20%
2018-27.80%1.73%-32.93%32.51%-18.90%-14.55%21.49%-9.55%-5.85%-4.65%-36.41%-6.83%-73.56%
20170.69%21.60%-9.17%25.76%69.63%8.50%15.90%63.58%-7.75%49.09%58.21%38.33%1,368.90%
2016-14.35%18.69%-4.79%7.58%18.53%26.71%-7.23%-7.88%5.95%14.96%6.38%29.24%123.83%
2015-32.08%16.92%-3.95%-3.31%-2.52%14.28%8.20%-19.18%2.61%33.09%20.10%14.11%34.47%
201410.07%-33.82%-16.80%-2.05%39.32%2.58%-8.37%-18.50%-19.01%-12.57%11.74%-15.30%-57.53%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTC-USD составляет 90, что ставит его в топ 10% среди cryptocurrencies на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bitcoin (BTC-USD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bitcoin имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.16
  • За 5 лет: 1.05
  • За 10 лет: 1.25
  • За всё время: 1.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Bitcoin показал максимальную просадку в 93.18%, зарегистрированную 18 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.

Текущая просадка Bitcoin составляет 3.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.18%10 июн. 2011 г.16218 нояб. 2011 г.46222 февр. 2013 г.624
-84.53%5 дек. 2013 г.40614 янв. 2015 г.7214 янв. 2017 г.1127
-83.4%17 дек. 2017 г.36415 дек. 2018 г.71630 нояб. 2020 г.1080
-76.63%9 нояб. 2021 г.37821 нояб. 2022 г.4694 мар. 2024 г.847
-70.12%11 апр. 2013 г.616 апр. 2013 г.2024 нояб. 2013 г.208
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...