PortfoliosLab logo
Сравнение AXP с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AXP и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AXP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
995.35%
990.35%
AXP
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXP:

0.38

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

AXP:

0.75

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

AXP:

1.10

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

AXP:

0.42

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

AXP:

1.43

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

AXP:

8.44%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

AXP:

31.69%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

AXP:

-83.91%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

AXP:

-18.47%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -10.27%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции AXP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.78% против 16.64% соответственно.


AXP

С начала года

-10.27%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

-0.39%

1 год

12.95%

5 лет

27.80%

10 лет

14.78%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXP и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AXP
Ранг риск-скорректированной доходности AXP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AXP, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AXP: 0.38
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино AXP, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AXP: 0.75
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега AXP, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AXP: 1.10
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара AXP, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AXP: 0.42
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина AXP, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AXP: 1.43
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.47
AXP
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и QQQ

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AXP
American Express Company
1.10%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок AXP и QQQ

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.47%
-12.28%
AXP
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и QQQ

American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.66%
16.86%
AXP
QQQ