Сравнение META с TSLA
META (Meta Platforms, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, META returned 18.15%/yr vs 40.05%/yr for TSLA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: META показывает доходность -5.54%, а TSLA немного ниже – -5.79%. За последние 10 лет акции META уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 18.15% против 40.05% соответственно.
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
TSLA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 40.05%
Сравнение доходности по годам META и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
TSLA Tesla, Inc. | -5.79% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between META and TSLA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
META:
$1.60T
TSLA:
$1.50T
META:
$27.47
TSLA:
$1.10
META:
22.68
TSLA:
385.93
META:
0.93
TSLA:
47.22
META:
7.45
TSLA:
15.28
META:
6.55
TSLA:
17.82
META:
$214.96B
TSLA:
$97.88B
META:
$176.14B
TSLA:
$18.66B
META:
$106.31B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. TSLA — Ранг доходности на риск
META
TSLA
Сравнение META c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.77 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 1.81 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.50 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.28 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.73 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок META и TSLA
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -73.63% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -29.93% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -53.77% | +19.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -73.63% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -73.63% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.96% | -13.51% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -22.73% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 12.84% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и TSLA
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 8.84%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 12.12% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.58% | 27.28% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.23% | 46.36% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.99% | 58.85% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.64% | 59.11% | -20.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и TSLA
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и TSLA
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
META and TSLA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (12.12%) compared to META (8.84%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор