Сравнение COST с VBR
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 10.99%/yr for VBR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и VBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COST показывает доходность 14.24%, а VBR немного выше – 14.60%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 22.27% против 10.99% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
VBR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам COST и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 14.60% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Correlation
The correlation between COST and VBR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between COST and VBR has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. VBR — Ранг доходности на риск
COST
VBR
Сравнение COST c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.17 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 11.22 | -11.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и VBR
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и VBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -61.98% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -8.85% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -24.19% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -24.19% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -45.28% | +13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | 0.00% | -10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -8.26% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 2.50% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и VBR
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 4.43% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 10.65% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 15.36% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 19.79% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 21.74% | +0.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и VBR
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VBR в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.71% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
COST and VBR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs VBR's -61.98%.
VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и VBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор