PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OKLO с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OKLO с AVGO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OKLO (Oklo Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 67.17%/yr for AVGO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OKLO и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oklo Inc. (OKLO) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.62%.

OKLO

1 день
-0.64%
1 месяц
-17.47%
С начала года
-19.89%
6 месяцев
-34.24%
1 год
-10.84%
3 года*
75.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-8.33%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
50.41%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OKLO и AVGO

2026 (YTD)20252024202320222021
OKLO
Oklo Inc.		-19.89%238.01%101.04%6.45%0.71%-1.50%
AVGO
Broadcom Inc.		10.62%50.63%110.49%104.18%-13.27%43.67%

Correlation

The correlation between OKLO and AVGO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г.

0.24

The correlation between OKLO and AVGO shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OKLO:

$9.79B

AVGO:

$1.86T

EPS

OKLO:

-$0.85

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/B

OKLO:

3.71

AVGO:

21.24

Общая выручка (12 мес.)

OKLO:

$0.00

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

OKLO:

-$149.00K

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

OKLO:

-$172.42M

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oklo Inc.

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с OKLO:
OKLO с SMROKLO с NNEOKLO с CEGOKLO с VSTOKLO с NLROKLO с BWXTOKLO с PLTR
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

OKLO vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OKLO
Ранг доходности на риск OKLO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKLO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKLO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKLO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKLO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKLO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKLO c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OKLOAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.11

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
1.69

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.77

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

4.11

-4.35

OKLO vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OKLO на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKLO и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OKLO и AVGO

Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OKLOAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.83%

-48.30%

-25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.83%

-28.67%

-45.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.83%

-41.15%

-32.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.99%

-20.66%

-46.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.13%

-7.98%

-10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.70%

12.30%

+33.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OKLO и AVGO

Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 20.53%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OKLOAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.86%

20.53%

+7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.66%

35.04%

+34.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.88%

45.57%

+56.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.88%

43.39%

+42.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.88%

39.52%

+46.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKLO и AVGO

OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
OKLO
Oklo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKLO и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
22.19B
(OKLO) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OKLO and AVGO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OKLO has higher volatility (27.86%) compared to AVGO (20.53%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OKLO и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор