Сравнение WM с SMH
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, WM returned 15.19%/yr vs 37.85%/yr for SMH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.73%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 15.19% против 37.85% соответственно.
WM
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 15.19%
SMH
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 72.73%
- 6 месяцев
- 71.29%
- 1 год
- 138.23%
- 3 года*
- 62.28%
- 5 лет*
- 38.18%
- 10 лет*
- 37.85%
Сравнение доходности по годам WM и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.43% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.73% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between WM and SMH is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.30 |
The correlation between WM and SMH shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. SMH — Ранг доходности на риск
WM
SMH
Сравнение WM c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.58 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 9.31 | -9.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 33.88 | -34.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и SMH
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -84.96% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -14.93% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -35.74% | +17.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -45.30% | +27.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -45.30% | +15.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.49% | -7.01% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -41.01% | +23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 4.10% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и SMH
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.58%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 19.08% | -12.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 29.18% | -14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 34.87% | -15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 35.83% | -17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 32.97% | -13.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и SMH
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
WM Waste Management, Inc. | 1.62% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WM and SMH have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (19.08%) compared to WM (6.58%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор