Сравнение WM с SMH
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, WM returned 15.51%/yr vs 37.68%/yr for SMH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 15.51% против 37.68% соответственно.
WM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.51%
SMH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 25.87%
- С начала года
- 77.13%
- 6 месяцев
- 75.61%
- 1 год
- 157.20%
- 3 года*
- 64.17%
- 5 лет*
- 39.21%
- 10 лет*
- 37.68%
Сравнение доходности по годам WM и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | -0.38% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 77.13% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between WM and SMH is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г. | 0.31 |
The correlation between WM and SMH shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. SMH — Ранг доходности на риск
WM
SMH
Сравнение WM c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WM | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.72 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 10.59 | -11.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 40.63 | -41.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WM | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 5.19 | -5.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.13 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.16 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок WM и SMH
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -84.96% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -14.93% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -35.74% | +17.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -45.30% | +27.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -45.30% | +15.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | 0.00% | -11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -41.09% | +23.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 3.89% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и SMH
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.88%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 11.47% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 24.29% | -10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 30.56% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 35.01% | -16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 32.57% | -13.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и SMH
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SMH в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
WM Waste Management, Inc. | 1.57% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WM and SMH have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (11.47%) compared to WM (5.88%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор