Сравнение WMT с BRK-B
WMT (Walmart Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 19.77% против 13.22% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам WMT и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between WMT and BRK-B is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.25 |
The correlation between WMT and BRK-B shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$968.20B
BRK-B:
$1.06T
WMT:
$2.88
BRK-B:
$33.62
WMT:
42.04
BRK-B:
14.55
WMT:
2.75
BRK-B:
0.56
WMT:
1.34
BRK-B:
2.81
WMT:
10.26
BRK-B:
1.45
WMT:
$725.31B
BRK-B:
$375.39B
WMT:
$181.16B
BRK-B:
$94.36B
WMT:
$44.32B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
WMT
BRK-B
Сравнение WMT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.02 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -0.05 | +5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и BRK-B
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -53.86% | -23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -9.42% | -6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -14.95% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -26.58% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -29.57% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -9.36% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -11.07% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 4.53% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и BRK-B
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 3.95% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 10.78% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 14.38% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 17.12% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 19.44% | +2.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и BRK-B
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и BRK-B
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and BRK-B have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (9.86%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs BRK-B's -53.86%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор