PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с SMH

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 17.72%/yr vs 36.76%/yr for SMH. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 64.11%. За последние 10 лет акции VOOG уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 17.72% против 36.76% соответственно.

VOOG

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.89%
С начала года
9.33%
6 месяцев
8.75%
1 год
28.07%
3 года*
26.37%
5 лет*
14.82%
10 лет*
17.72%

SMH

1 день
-1.20%
1 месяц
4.32%
С начала года
64.11%
6 месяцев
60.66%
1 год
130.72%
3 года*
59.79%
5 лет*
37.20%
10 лет*
36.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		9.33%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		64.11%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between VOOG and SMH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.79

The correlation between VOOG and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOG и SMH

Секторы
VOOG
SMH

Технологии

49.4%
100.0%

Коммуникационные услуги

18.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Финансовые услуги

8.8%

-

Промышленность

6.2%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Энергетика

0.1%

-

Технологии

VOOG
49.4%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
SMH

-

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
SMH

-

Промышленность

VOOG
6.2%
SMH

-

Здравоохранение

VOOG
5.8%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
SMH

-

Недвижимость

VOOG
0.6%
SMH

-

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
SMH

-

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
SMH

-

Энергетика

VOOG
0.1%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

VOOG vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
4.06

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
4.19

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.60

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

8.81

-6.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

32.88

-24.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOG vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

4.06

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.06

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.13

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.33

+0.56

Просадки

Сравнение просадок VOOG и SMH

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-84.96%

+52.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-14.93%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-35.74%

+13.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-45.30%

+12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-45.30%

+12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-7.35%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-41.06%

+36.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.99%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и SMH

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 5.51%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

14.85%

-9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

26.75%

-13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

32.40%

-16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

35.32%

-14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

32.75%

-11.98%

Сравнение комиссий VOOG и SMH

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и SMH

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности SMH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.46%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and SMH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (14.85%) compared to VOOG (5.51%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 36.76% vs 17.72% for VOOG. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 36.76% return vs 17.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

VOOG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.19% for SMH.

VOOG is categorized as S&P 500, while SMH is Semiconductors. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор