PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXON с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXON с VTV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AXON (Axon Enterprise, Inc.) is a stock, while VTV (Vanguard Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 12.78%/yr for VTV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXON и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 14.29%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 34.58% против 12.78% соответственно.

AXON

1 день
-1.00%
1 месяц
17.23%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-21.72%
1 год
-43.02%
3 года*
30.96%
5 лет*
22.92%
10 лет*
34.58%

VTV

1 день
0.93%
1 месяц
4.18%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
26.89%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXON и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-22.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%
VTV
Vanguard Value ETF		14.29%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between AXON and VTV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.38

Over the past year, the correlation between AXON and VTV has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axon Enterprise, Inc.

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ATROAXON с ENTGAXON с ITRI
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

AXON vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXON c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXONVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.61

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
3.71

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.47

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

4.25

-4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

16.04

-17.25

AXON vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXON и VTV

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXONVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.78%

-59.27%

-32.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-6.35%

-53.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.28%

-14.52%

-45.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.28%

-17.04%

-43.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.28%

-36.78%

-23.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.28%

0.00%

-49.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.60%

-7.86%

-35.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.34%

1.68%

+33.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и VTV

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXONVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.73%

3.34%

+14.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.20%

7.82%

+36.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.66%

10.38%

+45.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.94%

13.92%

+34.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.18%

16.68%

+32.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и VTV

AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

AXON and VTV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (17.73%) compared to VTV (3.34%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs VTV's -59.27%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXON и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор