PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с WM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, ORCL returned 20.30%/yr vs 15.25%/yr for WM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у WM с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 20.30% против 15.25% соответственно.

ORCL

1 день
-0.87%
1 месяц
8.10%
С начала года
9.34%
6 месяцев
-3.36%
1 год
22.94%
3 года*
25.94%
5 лет*
21.81%
10 лет*
20.30%

WM

1 день
-1.93%
1 месяц
0.79%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.67%
1 год
-7.08%
3 года*
11.63%
5 лет*
10.86%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		9.34%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
WM
Waste Management, Inc.		-0.81%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between ORCL and WM is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1991 г.

0.24

The correlation between ORCL and WM shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$617.24B

WM:

$87.41B

EPS

ORCL:

$5.56

WM:

$6.91

Коэффициент P/E

ORCL:

38.09

WM:

31.28

Коэффициент PEG

ORCL:

8.54

WM:

2.56

Коэффициент P/S

ORCL:

9.64

WM:

3.44

Коэффициент P/B

ORCL:

15.81

WM:

8.72

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$64.08B

WM:

$25.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$58.10B

WM:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$17.85B

WM:

$6.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с VGT
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

ORCL vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCLWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.38

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
-0.41

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.95

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.43

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

-0.95

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCL vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCLWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.38

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ORCL и WM

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-77.85%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-16.72%

-41.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-18.14%

-40.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-18.14%

-40.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-30.07%

-28.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.98%

-11.59%

-23.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.10%

-17.69%

-11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.04%

7.49%

+27.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и WM

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.62%

5.91%

+15.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.42%

13.69%

+28.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.38%

18.73%

+46.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.98%

18.55%

+23.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.01%

19.51%

+15.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и WM

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности WM в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		0.94%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
WM
Waste Management, Inc.		1.64%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.19B
6.23B
(ORCL) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and WM have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (21.62%) compared to WM (5.91%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs WM's -77.85%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор