PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с AXON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAPL с AXON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AAPL (Apple Inc) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AAPL returned 29.36%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции AAPL уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 29.36% против 34.58% соответственно.

AAPL

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.59%
С начала года
7.29%
6 месяцев
4.81%
1 год
46.73%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.59%
10 лет*
29.36%

AXON

1 день
-1.00%
1 месяц
17.23%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-21.72%
1 год
-43.02%
3 года*
30.96%
5 лет*
22.92%
10 лет*
34.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL и AXON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAPL
Apple Inc		7.29%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-22.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%

Correlation

The correlation between AAPL and AXON is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г.

0.26

The correlation between AAPL and AXON shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAPL:

$4.30T

AXON:

$36.43B

EPS

AAPL:

$8.24

AXON:

$2.41

Коэффициент P/E

AAPL:

35.35

AXON:

183.64

Коэффициент PEG

AAPL:

4.65

AXON:

0.05

Коэффициент P/S

AAPL:

9.60

AXON:

12.70

Коэффициент P/B

AAPL:

40.37

AXON:

10.31

Общая выручка (12 мес.)

AAPL:

$451.44B

AXON:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAPL:

$216.07B

AXON:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

AAPL:

$153.63B

AXON:

$156.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

Axon Enterprise, Inc.

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ATROAXON с ENTGAXON с ITRI

Доходность на риск

AAPL vs. AXON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPLAXONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
-0.78

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
-1.04

+3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.87

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

-0.72

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

-1.22

+9.69

AAPL vs. AXON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа AXON равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPL и AXON

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и AXON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPLAXONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-91.78%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-60.28%

+46.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-60.28%

+26.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-60.28%

+26.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-60.28%

+21.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-49.28%

+41.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.59%

-43.60%

+14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

35.34%

-29.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и AXON

Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 6.73%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPLAXONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

17.73%

-11.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

44.20%

-27.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

55.66%

-33.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

47.94%

-20.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.92%

49.18%

-20.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и AXON

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
111.18B
807.35M
(AAPL) Общая выручка
(AXON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAPL и AXON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apple Inc и Axon Enterprise, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
49.3%
59.1%
Активы портфеля
AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

Часто задаваемые вопросы

AAPL and AXON have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (17.73%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs AXON's -91.78%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL и AXON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор