PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRK-B с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRK-B с META

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.01%/yr vs 18.34%/yr for META. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям META по среднегодовой доходности: 13.01% против 18.34% соответственно.

BRK-B

1 день
0.07%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
-0.41%
С начала года
-2.27%
1 год
3.68%
3 года*
12.42%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.01%
Всё время*
10.58%

META

1 день
-0.02%
1 месяц
11.89%
6 месяцев
4.31%
С начала года
-1.98%
1 год
-8.00%
3 года*
30.34%
5 лет*
13.48%
10 лет*
18.34%
Всё время*
21.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.27%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
META
Meta Platforms, Inc.		-1.98%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between BRK-B and META is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.28

Over the past year, the correlation between BRK-B and META has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRK-B:

$1.06T

META:

$1.64T

EPS

BRK-B:

$33.62

META:

$27.47

Коэффициент P/E

BRK-B:

14.61

META:

23.51

Коэффициент PEG

BRK-B:

0.57

META:

0.97

Коэффициент P/S

BRK-B:

2.82

META:

7.72

Коэффициент P/B

BRK-B:

1.46

META:

6.80

Общая выручка (12 мес.)

BRK-B:

$375.39B

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRK-B:

$94.36B

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

BRK-B:

$71.92B

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

BRK-B vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-BMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.21

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
-0.03

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.00

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.24

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

-0.45

+1.28

BRK-B vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и META

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-76.74%

+22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-33.30%

+23.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-34.15%

+19.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-76.74%

+50.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-76.74%

+47.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-17.98%

+8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-15.88%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

17.63%

-13.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и META

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.42%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

14.95%

-10.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

31.08%

-20.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

38.77%

-24.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

44.59%

-27.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

39.00%

-19.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и META

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.33%0.32%0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-B и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B90.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
93.68B
56.31B
(BRK-B) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRK-B и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Berkshire Hathaway Inc. и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
28.8%
81.9%
Активы портфеля
BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and META have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (14.95%) compared to BRK-B (4.42%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs META's -76.74%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор