Сравнение VOOG с META
VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VOOG returned 17.86%/yr vs 17.39%/yr for META. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VOOG и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOOG показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOOG имеют среднегодовую доходность 17.86%, а акции META немного отстают с 17.39%.
VOOG
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 17.86%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам VOOG и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 9.67% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between VOOG and META is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.61 |
The correlation between VOOG and META has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOOG vs. META — Ранг доходности на риск
VOOG
META
Сравнение VOOG c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOOG | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.93 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.54 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | -1.12 | +9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOOG и META
Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOOG | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -76.74% | +44.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -33.30% | +19.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.18% | -34.15% | +11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -76.74% | +44.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | -76.74% | +44.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -28.06% | +23.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -15.83% | +10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 16.06% | -12.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOG и META
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 6.29%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOOG | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 10.17% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 26.91% | -13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 35.52% | -18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 44.04% | -22.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 38.67% | -17.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOG и META
Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.45% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
VOOG and META have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to VOOG (6.29%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs META's -76.74%.
VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOOG и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор