PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IWM returned 10.78%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IWM и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.78% против 13.14% соответственно.

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.02%
С начала года
15.62%
6 месяцев
13.83%
1 год
35.52%
3 года*
16.64%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.78%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		15.62%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between IWM and BRK-B is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.48

Over the past year, the correlation between IWM and BRK-B has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IWM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.09

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-0.03

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.00

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

-0.14

+3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

-0.30

+11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-0.09

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.65

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.48

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IWM и BRK-B

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-53.86%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-9.42%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-14.95%

-12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-26.58%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-29.57%

-11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-9.78%

+7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-11.07%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.49%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и BRK-B

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

3.98%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

10.87%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

14.38%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

17.13%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

19.44%

+3.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и BRK-B

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IWM and BRK-B have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (6.52%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs BRK-B's -53.86%.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор