Сравнение MSFT с CCJ
MSFT (Microsoft Corporation) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CCJ operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 25.85%/yr for CCJ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 15.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSFT имеют среднегодовую доходность 24.64%, а акции CCJ немного впереди с 25.85%.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
CCJ
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 74.85%
- 3 года*
- 51.07%
- 5 лет*
- 37.97%
- 10 лет*
- 25.85%
Сравнение доходности по годам MSFT и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
CCJ Cameco Corporation | 15.25% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
Correlation
The correlation between MSFT and CCJ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 1996 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
CCJ:
$45.93B
MSFT:
$16.79
CCJ:
$1.49
MSFT:
24.52
CCJ:
70.56
MSFT:
1.72
CCJ:
0.59
MSFT:
9.65
CCJ:
12.97
MSFT:
7.40
CCJ:
6.49
MSFT:
$318.27B
CCJ:
$3.54B
MSFT:
$217.41B
CCJ:
$1.04B
MSFT:
$200.96B
CCJ:
$996.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. CCJ — Ранг доходности на риск
MSFT
CCJ
Сравнение MSFT c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.93 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 6.51 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.35 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.77 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.56 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.23 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и CCJ
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -87.53% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -25.69% | -8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -40.01% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -40.01% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -57.22% | +20.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -21.37% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -46.09% | +24.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 11.54% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и CCJ
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 15.98% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 39.04% | -16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 55.87% | -30.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 49.87% | -23.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 46.69% | -19.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и CCJ
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности CCJ в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и CCJ
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and CCJ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (15.98%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор