PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMT с VIG

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) is a stock, while VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, WMT returned 19.52%/yr vs 13.08%/yr for VIG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WMT и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WMT показывает доходность 7.13%, а VIG немного ниже – 6.93%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 19.52% против 13.08% соответственно.

WMT

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.86%
С начала года
7.13%
6 месяцев
3.94%
1 год
23.01%
3 года*
34.01%
5 лет*
22.13%
10 лет*
19.52%

VIG

1 день
0.32%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.05%
1 год
18.92%
3 года*
16.17%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		7.13%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.93%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between WMT and VIG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г.

0.50

Over the past year, the correlation between WMT and VIG has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

WMT vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMTVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.88

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.73

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.40

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

9.68

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMT vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMTVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.88

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.75

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.60

+0.04

Просадки

Сравнение просадок WMT и VIG

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-46.81%

-30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-7.91%

-7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-14.95%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-20.39%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-31.72%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-1.02%

-10.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-5.51%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

1.96%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и VIG

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

2.43%

+7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.60%

7.68%

+10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

10.08%

+13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

14.24%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

16.06%

+5.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и VIG

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VIG в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WMT and VIG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (10.23%) compared to VIG (2.43%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs VIG's -46.81%.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор