Сравнение SCHD с CCJ
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while CCJ (Cameco Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SCHD returned 12.91%/yr vs 25.74%/yr for CCJ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 12.91% против 25.74% соответственно.
SCHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.91%
CCJ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -12.51%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 52.94%
- 3 года*
- 47.60%
- 5 лет*
- 36.72%
- 10 лет*
- 25.74%
Сравнение доходности по годам SCHD и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 20.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
CCJ Cameco Corporation | 10.35% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
Correlation
The correlation between SCHD and CCJ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between SCHD and CCJ has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. CCJ — Ранг доходности на риск
SCHD
CCJ
Сравнение SCHD c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHD | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | 1.83 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 4.43 | +9.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHD и CCJ
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -87.53% | +54.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -29.13% | +24.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -40.01% | +23.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -40.01% | +23.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -57.22% | +23.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -24.71% | +24.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -46.07% | +42.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 11.99% | -10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и CCJ
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.05%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 17.90% | -14.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 39.91% | -32.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 55.17% | -44.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 50.01% | -35.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 46.75% | -30.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и CCJ
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности CCJ в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.22% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and CCJ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (17.90%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs CCJ's -87.53%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор