Сравнение ORCL с KLAC
ORCL (Oracle Corporation) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, KLAC in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 45.08%/yr for KLAC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 110.02%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 18.60% против 45.08% соответственно.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
KLAC
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 37.79%
- С начала года
- 110.02%
- 6 месяцев
- 113.75%
- 1 год
- 192.78%
- 3 года*
- 75.88%
- 5 лет*
- 52.93%
- 10 лет*
- 45.08%
Сравнение доходности по годам ORCL и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
KLAC KLA Corporation | 110.02% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between ORCL and KLAC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.41 |
The correlation between ORCL and KLAC shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
KLAC:
$33.62B
ORCL:
$5.86
KLAC:
$35.29
ORCL:
31.41
KLAC:
7.21
ORCL:
1.29
KLAC:
0.27
ORCL:
7.97
KLAC:
2.57
ORCL:
12.47
KLAC:
5.77
ORCL:
$67.36B
KLAC:
$13.10B
ORCL:
$79.58B
KLAC:
$8.09B
ORCL:
$6.20B
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. KLAC — Ранг доходности на риск
ORCL
KLAC
Сравнение ORCL c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.54 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 8.66 | -8.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 27.54 | -27.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и KLAC
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -83.74% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -22.41% | -35.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -34.95% | -23.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -40.28% | -17.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -40.28% | -17.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | 0.00% | -43.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -29.32% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 7.03% | +28.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и KLAC
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 22.17%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 22.17% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 42.02% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 49.38% | +16.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 43.88% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 41.86% | -6.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и KLAC
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности KLAC в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.31% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and KLAC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to KLAC (22.17%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор