Сравнение ORCL с KLAC
ORCL (Oracle Corporation) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, KLAC in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, ORCL returned 13.12%/yr vs 41.50%/yr for KLAC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 71.29%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 13.12% против 41.50% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
KLAC
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -20.02%
- 6 месяцев
- 32.75%
- С начала года
- 71.29%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 66.84%
- 5 лет*
- 47.12%
- 10 лет*
- 41.50%
Сравнение доходности по годам ORCL и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
KLAC KLA Corporation | 71.29% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between ORCL and KLAC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.40 |
The correlation between ORCL and KLAC shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$349.60B
KLAC:
$271.18B
ORCL:
$5.86
KLAC:
$35.32
ORCL:
20.71
KLAC:
5.88
ORCL:
0.85
KLAC:
0.22
ORCL:
5.25
KLAC:
2.10
ORCL:
8.22
KLAC:
4.70
ORCL:
$67.36B
KLAC:
$13.10B
ORCL:
$79.58B
KLAC:
$8.09B
ORCL:
$6.20B
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. KLAC — Ранг доходности на риск
ORCL
KLAC
Сравнение ORCL c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.35 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 4.01 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 13.67 | -14.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и KLAC
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -83.74% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.61% | -31.19% | -31.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.61% | -34.95% | -27.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.61% | -40.28% | -22.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.61% | -40.28% | -22.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -31.19% | -31.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -29.28% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 9.14% | +30.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и KLAC
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 13.67%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 30.24%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 30.24% | -16.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 49.98% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.37% | 57.81% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 45.80% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 42.94% | -7.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и KLAC
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности KLAC в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.39% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and KLAC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (30.24%) compared to ORCL (13.67%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор