PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с XLF

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.48%/yr vs 12.89%/yr for XLF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTV charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности VTV и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -3.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTV имеют среднегодовую доходность 12.48%, а акции XLF немного впереди с 12.89%.

VTV

1 день
0.53%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.50%
6 месяцев
14.32%
1 год
26.10%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.48%

XLF

1 день
0.94%
1 месяц
2.38%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-0.69%
1 год
4.45%
3 года*
18.43%
5 лет*
8.93%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		12.50%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-3.72%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between VTV and XLF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.88

The correlation between VTV and XLF shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTV и XLF

Секторы
VTV
XLF

Финансовые услуги

22.3%
98.0%

Здравоохранение

14.5%

-

Промышленность

14.0%
0.2%

Технологии

13.4%
1.8%

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Энергетика

8.1%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.1%

-

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

VTV
22.3%
XLF
98.0%

Здравоохранение

VTV
14.5%
XLF

-

Промышленность

VTV
14.0%
XLF
0.2%

Технологии

VTV
13.4%
XLF
1.8%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
XLF

-

Энергетика

VTV
8.1%
XLF

-

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
XLF

-

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
XLF

-

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
XLF

-

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
XLF

-

Недвижимость

VTV
2.8%
XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

VTV vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.31

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
0.51

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.06

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

0.30

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

0.78

+14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

0.31

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.48

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.58

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.21

+0.31

Просадки

Сравнение просадок VTV и XLF

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-82.69%

+23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-14.79%

+8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-15.54%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-25.81%

+8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-42.86%

+6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-6.51%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-20.01%

+12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

5.72%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и XLF

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.64%, в то время как у State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.24%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

11.22%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

14.61%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

18.66%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

22.18%

-5.51%

Сравнение комиссий VTV и XLF

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLF в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и XLF

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности XLF в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		1.86%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.51%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

VTV and XLF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLF has higher volatility (4.24%) compared to VTV (2.64%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, XLF leads with 12.89% vs 12.48% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 12.89% return vs 12.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for XLF.

VTV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.51% for XLF.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while XLF is Financials Equities. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.08% for XLF.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор