Сравнение ORCL с TSM
ORCL (Oracle Corporation) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, ORCL returned 13.12%/yr vs 33.60%/yr for TSM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 33.07%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 13.12% против 33.60% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
TSM
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -12.94%
- 6 месяцев
- 18.10%
- С начала года
- 33.07%
- 1 год
- 69.17%
- 3 года*
- 62.80%
- 5 лет*
- 29.92%
- 10 лет*
- 33.60%
Сравнение доходности по годам ORCL и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 33.07% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between ORCL and TSM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$349.60B
TSM:
$2.09T
ORCL:
$5.86
TSM:
NT$432.27
ORCL:
20.71
TSM:
30.13
ORCL:
0.85
TSM:
0.84
ORCL:
5.25
TSM:
15.18
ORCL:
8.22
TSM:
10.50
ORCL:
$67.36B
TSM:
NT$4.45T
ORCL:
$79.58B
TSM:
NT$2.86T
ORCL:
$6.20B
TSM:
NT$3.20T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. TSM — Ранг доходности на риск
ORCL
TSM
Сравнение ORCL c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.29 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.83 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 12.06 | -13.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и TSM
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -89.08% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.61% | -18.14% | -44.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.61% | -36.82% | -25.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.61% | -56.47% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.61% | -56.47% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -15.76% | -46.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -42.73% | +13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 5.76% | +33.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и TSM
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 13.67%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 16.57% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 31.69% | +11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.37% | 39.45% | +25.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 38.06% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 34.60% | +0.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и TSM
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности TSM в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.88% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and TSM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (16.57%) compared to ORCL (13.67%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор