Сравнение AAPL с TSLA

С начала года, AAPL показывает доходность 36.82%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 65.55%. За последние 10 лет акции AAPL уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 28.99% против 41.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (AAPL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного -0.31. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAPL и TSLA.

Максимальная просадка AAPL за указанный период составила -30.91%, что больше максимальной просадки TSLA равной -73.63%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAPL и TSLA

Текущая волатильность для Apple Inc. (AAPL) составляет 5.92%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.