Сравнение AAPL с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc. (AAPL) и Tesla, Inc. (TSLA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPL или TSLA.
Основные характеристики
AAPL | TSLA | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 36.82% | 65.55% |
Дох-ть за 1 год | 19.80% | -19.32% |
Дох-ть за 5 лет | 31.37% | 60.17% |
Дох-ть за 10 лет | 28.99% | 41.16% |
Коэф-т Шарпа | 0.61 | -0.31 |
Дневная вол-ть | 31.23% | 62.09% |
Макс. просадка | -81.80% | -73.63% |
Фундаментальные показатели
AAPL | TSLA | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $2.79T | $646.36B |
Прибыль на акцию | $5.90 | $3.54 |
Цена/прибыль | 30.04 | 57.61 |
PEG коэффициент | 2.75 | 1.28 |
Выручка (12 мес.) | $385.10B | $86.03B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $170.78B | $20.85B |
EBITDA (12 мес.) | $123.79B | $16.67B |
Корреляция
Корреляция между AAPL и TSLA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности AAPL и TSLA
С начала года, AAPL показывает доходность 36.82%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 65.55%. За последние 10 лет акции AAPL уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 28.99% против 41.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AAPL и TSLA
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.78% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.53% | 2.06% | 2.11% | 1.86% | 2.39% | 1.16% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение AAPL c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (AAPL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.61 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.31 |
Сравнение просадок AAPL и TSLA
Максимальная просадка AAPL за указанный период составила -30.91%, что больше максимальной просадки TSLA равной -73.63%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAPL и TSLA
Сравнение волатильности AAPL и TSLA
Текущая волатильность для Apple Inc. (AAPL) составляет 5.92%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.