PortfoliosLab logo

Сравнение AAPL с TSLA

Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc. (AAPL) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPL или TSLA.

Основные характеристики


AAPLTSLA
Дох-ть с нач. г.36.82%65.55%
Дох-ть за 1 год19.80%-19.32%
Дох-ть за 5 лет31.37%60.17%
Дох-ть за 10 лет28.99%41.16%
Коэф-т Шарпа0.61-0.31
Дневная вол-ть31.23%62.09%
Макс. просадка-81.80%-73.63%

Фундаментальные показатели


AAPLTSLA
Рыночная капитализация$2.79T$646.36B
Прибыль на акцию$5.90$3.54
Цена/прибыль30.0457.61
PEG коэффициент2.751.28
Выручка (12 мес.)$385.10B$86.03B
Валовая прибыль (12 мес.)$170.78B$20.85B
EBITDA (12 мес.)$123.79B$16.67B

Корреляция

0.36
-1.001.00

Корреляция между AAPL и TSLA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности AAPL и TSLA

С начала года, AAPL показывает доходность 36.82%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 65.55%. За последние 10 лет акции AAPL уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 28.99% против 41.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2023FebruaryMarchAprilMay
19.86%
4.74%
AAPL
TSLA

Сравнение акций, фондов или ETF


Apple Inc.

Tesla, Inc.

Сравнение дивидендов AAPL и TSLA

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AAPL
Apple Inc.
0.78%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.53%2.06%2.11%1.86%2.39%1.16%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение AAPL c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (AAPL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.61
TSLA
Tesla, Inc.
-0.31

Сравнение коэффициента Шарпа AAPL и TSLA

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного -0.31. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAPL и TSLA.


-1.00-0.500.000.501.002023FebruaryMarchAprilMay
0.61
-0.31
AAPL
TSLA

Сравнение просадок AAPL и TSLA

Максимальная просадка AAPL за указанный период составила -30.91%, что больше максимальной просадки TSLA равной -73.63%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAPL и TSLA


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-1.76%
-50.26%
AAPL
TSLA

Сравнение волатильности AAPL и TSLA

Текущая волатильность для Apple Inc. (AAPL) составляет 5.92%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2023FebruaryMarchAprilMay
5.92%
10.89%
AAPL
TSLA