PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KLAC с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KLAC с AAPL

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или AAPL.

Корреляция

Корреляция между KLAC и AAPL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KLAC и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%300,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29,214.75%
241,488.24%
KLAC
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLAC:

0.04

AAPL:

0.65

Коэф-т Сортино

KLAC:

0.40

AAPL:

1.11

Коэф-т Омега

KLAC:

1.06

AAPL:

1.16

Коэф-т Кальмара

KLAC:

0.06

AAPL:

0.63

Коэф-т Мартина

KLAC:

0.12

AAPL:

2.29

Индекс Язвы

KLAC:

18.68%

AAPL:

9.23%

Дневная вол-ть

KLAC:

48.78%

AAPL:

32.77%

Макс. просадка

KLAC:

-83.74%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

KLAC:

-21.22%

AAPL:

-20.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLAC:

$89.87B

AAPL:

$3.16T

EPS

KLAC:

$27.48

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

KLAC:

24.61

AAPL:

33.36

Коэффициент PEG

KLAC:

1.32

AAPL:

2.09

Коэффициент P/S

KLAC:

8.61

AAPL:

8.10

Коэффициент P/B

KLAC:

25.50

AAPL:

47.82

Общая выручка (12 мес.)

KLAC:

$11.55B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLAC:

$7.03B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

KLAC:

$4.88B

AAPL:

$139.29B

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -17.91%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 30.85% против 22.15% соответственно.

KLAC

С начала года

11.05%

1 месяц

12.46%

6 месяцев

4.83%

1 год

1.12%

5 лет

37.45%

10 лет

30.85%

AAPL

С начала года

-17.91%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

-7.67%

1 год

12.51%

5 лет

23.70%

10 лет

22.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLAC и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLAC c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KLAC, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KLAC: 0.04
AAPL: 0.65
Коэффициент Сортино KLAC, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KLAC: 0.40
AAPL: 1.11
Коэффициент Омега KLAC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLAC: 1.06
AAPL: 1.16
Коэффициент Кальмара KLAC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KLAC: 0.06
AAPL: 0.63
Коэффициент Мартина KLAC, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
KLAC: 0.12
AAPL: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.04
0.65
KLAC
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и AAPL

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности AAPL в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLAC
KLA Corporation		0.90%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%
AAPL
Apple Inc		0.49%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок KLAC и AAPL

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-21.22%
-20.63%
KLAC
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и AAPL

KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 24.85% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.64%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.85%
22.64%
KLAC
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
3.06B
95.36B
(KLAC) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLAC и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KLA Corporation и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
61.6%
47.1%
(KLAC) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 28.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 30.2%.